El objetivo de este artículo es mostrar la relación que existe entre resultados de Hardy-Littlewood-Pólya sobre medias de funciones convexas y la existencia de arbitraje en la valoración de opciones. Comenzaremos con una revisión de la terminología y los fundamentos básicos sobre la valoración de opciones y su conexión con la teoría de martingalas.
Oficina Ña 309
Casita Rosada, segundo piso
Cra 1 Nº 18A – 12
Bogotá – Colombia
Código postal: 111711
+(571) 339 49 99
Extension: 3290
Con el apoyo de
